Peramalan Indeks Harga Konsumen Kota Mataram Menggunakan Vector Autoregressive Integrated Moving Average

Moudy Puspita Ayudhiah, Syamsul Bahri, Nurul Fitriyani

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk meramalkan data Indeks Harga Konsumen (IHK) sub-kelompok padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya serta sub-kelompok bumbu-bumbuan di Kota Mataram. Data yang digunakan adalah data tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, yang digunakan untuk meramalkan nilai IHK pada tahun 2018. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Vector Autoregressive Integrated Moving Averageatau disebut VARIMA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model terbaik yang diperoleh adalah model VARIMA (1,1,0) dengan akurasi model untuk IHK padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya berdasarkan nilai MAPE sebesar 0,7359% yang menyatakan bahwa hasil peramalan dapat dikategorikan sangat baik, sedangkan akurasi model untuk IHK bumbu-bumbuan berdasarkan nilai MAPE sebesar 10,6736% yang menyatakan bahwa hasil peramalan dapat dikategorikan baik.


Keywords


Bumbu-bumbuan, MAPE, Padi-padian, Umbi-umbian.

References


Badan Pusat Statistik. (2009). Pedoman Survei Statistik Harga Konsumen Tahun 2009. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. (2015). Indeks Harga Konsumen di Provinsi Nusa Tenggara Barat 2015. Mataram: BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Chang, P. C., Liu, C. H., Yeh, C. H., dan Chen, S. H. (2007). The Development of a Weight Evolving Fuzzy Neural Network for PCB Sales Forcasting. Expert System Aplications, No. 23, pp. 86-96.

Dwiyanti, R., dkk. (2016). Peramalan dengan Model VARI pada Data IHK Kelompok Padi-padian, dan Bumbu-bumbuan. Prosiding Seminar Matematika dan Pendidikan Matematika, FKIP UNS.

Hardani, P. R., Hoyyi, A., dan Sudarno. (2016). Peramalan Laju Inflasi, Suku Bunga Indonesia, dan Indeks Harga Saham Gabungan Menggunakan Metode Vector Autoregressive (VAR). Jurnal Gaussian, Vol.6, No.1, pp. 101-110.

Makridakis, S., Mc Gee, dan Wheelwright, S. C. (1999). Metode dan Aplikasi Peramalan Edisi Pertama, diterjemahkan oleh Suminto. Tanggerang: Binapura Aksara.

Muthahharah, I. (2015). Pemodelan Harga Saham Negara ASEAN Menggunakan VARMA dan VARMAX. Tesis FMIPA, Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Rosyidah, N., Rahmawati, R., dan Prahutama, A., (2017). Pemodelan Vector Autoregressive X (VARX) untuk Meramalkan Jumlah Uang Beredar di Indonesia. Jurnal Gaussian, Vol.6, No.3, pp. 333-343.

Salam, N. (2013) Estimasi Likelihood Maximum Peneralized dari Model Regresi Semiparametrik. Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro.

Tsay, R. S. (2014). Multivariate Time Series Analysis. New Jersey : John Wiley & Sons, Inc.

Wei, W. W. (2006). Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods Second Edition. New York : Addison Wesley Publishing Company, Inc.




DOI: https://doi.org/10.29303/emj.v3i1.61

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2020

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International LicensePreserved in LOCKSS, based at Stanford University Libraries, United Kingdom, through PKP Private LOCKSS Network program.


Indexed by:

   

  

e-ISSN : 2615-3270 || p-ISSN : 2615-3599